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Movimiento Browniano en las acciones

Este es una movimiento aleatorio realizado por un átomo:

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Esta gráfica representa ese movimiento al azar que realizan los átomos (movimiento Browniano):

Media_httpbp2bloggerc_bjora

Al igual que los átomos muchas veces se realizan comportamientos al azar de las acciones en la bolsa:

Media_httpbp2bloggerc_muggd

Por lo que ven son muy similares!!!

Si embargo se han tratado de ajustar o predecir los movimientos aleatorios -como el de los átomos- por los Quants, como James Simons en una fórmula matemática para tratar de saber como ve moverán los precio de las acciones.

He aquí la fórmula de Balck Sholes Model, de Robert Merton (PhD economía MIT, 1970):

Media_httpbp1bloggerc_fciad

dWt representa el movimiento Browniano o aleatorio.
dSt es el valor de la acción actual.

Media_httpbp3bloggerc_fopoa

representa el cambio predecible de la acción.

StdWt la volatilidad.

Esta misma fómula puede ser usada para tratar de predecir dispersión del calor o de poblaciones.

Buena suerte en las predicciones.

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miguel
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